Скоринг что это в страховании

Скоринг что это в страховании

Скоринговые технологии популярны в разных сферах. Впервые их использовали в банковском деле для оценки благонадежности заемщика, позже скоринг распространился на многие сферы деятельности. В переводе данный термин означает «получение очков».

Страховые компании с помощью системы баллов определяют степень риска при заключении договора с конкретным покупателем, но и потенциальному клиенту такой подход сулит немало преимуществ.

Как страховщики изучают потребителей: анализ кредитной истории и телематические программы

Банковские учреждения давно взвешивают все «за» и «против» перед тем, как выдавать кредит: анализируют активность человека в интернете (сайты поиска вакансий, посты в соцсетях), принимают во внимание наличие образования и т. д.

Страховые компании лишь несколько лет назад получили доступ к кредитной истории граждан, информация используется с целью создания различных скоринговых систем.
Основные факторы, интересующие разработчиков программ моделирования рисков — количество просроченных платежей, частота нарушений, оформление ипотеки, автокредита. Среди дополнительных — сведения о составе семье. На основании полученных данных формируется «портрет» каждого покупателя. Чем выше оценки, тем ниже будет страховой тариф.

Инновационные технологии позволяют составить общее представление о поведении водителя на дороге благодаря телематическим устройствам. Оборудование отслеживает и передает оператору огромный массив информации:

  • среднюю скорость движения;
  • склонность к резкому торможению и опасным маневрам;
  • количество поездок;
  • дорожные инциденты.

По итогам тестового периода автомобилисту насчитывают баллы. Позитивная оценка дает право на неплохую скидку.

Как страховщики привлекают «безаварийных» водителей

Скоринг в страховом деле появился совсем недавно, раньше для развития подобных технологий не было ни источников информации для анализа, ни оборудования.

Общероссийской базы страхователей нет и вряд ли она появится в обозримом будущем. Найти данные о количестве аварий с участием автомобилиста можно в базе РСА. Осторожных водителей ценят все страховщики, они готовы предложить им скидки в случае перехода от своих конкурентов.

Ведущие компании каждому покупателю выставляют скоринговые баллы, от которых зависит конечная стоимость продукта. Статистика подтверждает выводы экспертов: полисы КАСКО, выданные страхователям с более низкими баллами, оказываются на 20 % убыточнее договоров, обладатели которых — водители с высокими оценками.

Деление клиентов на категории по степени риска — прогрессивная модель, повышающая рентабельность деятельности страховщика. Убедившись в том, что водитель бережет свою машину и предпочитает не нарушать ПДД, компания вознаграждает его скидкой. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам.

Скоринг: проблемные моменты

Компании разрабатывают разные скоринговые системы, основываясь на доступных им данных, в связи с чем результаты иногда кардинально отличаются. Найти источники информации о клиенте законным путем довольно сложно, ведь персональные данные граждан защищены.

Разработать качественную систему — дорогое удовольствие, не каждая СК имеет достаточно средств, чтобы нанять профессионального подрядчика.

Когда речь заходит о понятии риска применительно к финансовой сфере, в первую очередь, многим приходит в голову сегмент розничного кредитования. И речь, соответственно, о кредитном риске. При этом в кредитовании риск уже давно научились не только оценивать, но и управлять им. Кредитный риск рассчитывается с помощью предиктивных методик оценки вероятности дефолта заемщика в будущем. С этим уже на протяжении многих лет успешно справляются специально разработанные скоринговые модели.

Что же касается страхования, то даже для некоторых игроков на этом рынке до сих пор является сюрпризом возможность определения риска убыточности полиса по аналогии с расчетом кредитного риска. То есть при помощи все того же скоринга. Убыточность полиса, то есть отношение выплат по страховым событиям к собранной премии, является целевой переменной риска в страховании и, на первый взгляд, ничего общего с дефолтом по кредиту не имеет. Но на самом деле, у обоих этих события общая природа – не аккуратность и пренебрежение собственными обязательствами со стороны субъекта.

Читайте также:  Спзу своими руками образец на 2018 год

С внесением полтора года назад поправок в закон «О кредитных историях», у страховых компаний появилась возможность получать кредитные истории своих клиентов. Поскольку для страховщиков, как и для кредиторов, кредитные истории представляют наибольший интерес именно с точки зрения возможности оценки риска, перед страховой индустрией и, соответственно, перед НБКИ (в котором хранятся кредитные истории 74-х миллионов россиян), встал вопрос построения математической модели, предсказывающей убыточность на основе данных из кредитных историй – страхового скоринга.

Такую зависимость уже достаточно давно обнаружили и активно используют страховщики разных стран. В России о такой корреляции знали и раньше, но до 2014 года на практике использовать не могли: закон «О кредитных историях» не позволял предоставлять кредитную историю не кредиторам. Практически сразу же после вступления в силу поправок начались работы по формализации упомянутой зависимости. В работе приняли участие эксперты НБКИ, актуарии крупнейших страховых компаний и специалисты FICO – автора самого популярного и эффективного страхового скоринга в мире.

К середине 2015 года было обработано более 5 миллионов страховых полисов и совпадение с базой кредитных историй составило порядка 80%. Рассчитанный на базе кредитных историй страховой скоринг, также как и в розничном кредитовании, учитывает качество обслуживания кредитных обязательств, типы кредитов и историю пользования заемными средствами. Для простоты использования НБКИ и FICO сохранили шкалу скоринговой модели – от 350 до 850 баллов. При этом низкий балл означает высокий риск убыточности полиса, а высокий балл — наоборот.

Результаты тестирования модели на реальных полисах в автостраховании оказались сопоставимы с кредитным скорингом: КАСКО, для которых модель рассчитывала низкий скоринговый балл (менее 625) оказались на 20% убыточнее полисов с высоким баллом (более 725). Этот результат был подтвержден как для московских полисов, так и для региональных. Еще более наглядные результаты были получены при анализе убыточности от конкретных страховых событий. Например, по ущербу от угона автомобилей убыточность полисов в низких диапазонах скоринга в 5 раз выше, чем для верхнего диапазона. Очевидно, что это связано с тем, что страховой скоринг НБКИ смог выявить недобросовестных граждан, которым банки уже перестали давать в долг из-за их плохой платежной дисциплины и высокой закредитованности, и они пошли в страховые компании, надеясь с помощью страховых выплат и обмана решить свои финансовые проблемы. Другими словами, страховой скоринг НБКИ оказался полезен для предотвращения страхового мошенничества.

И, наконец, успешность проделанной работы в автостраховании позволяет надеяться на то, что и в других видах страхования применимы аналогичные технологии. По мнению НБКИ и крупных страховых компаний, поиск и валидация зависимостей между ответственностью человека и его поведением по большинству страховых продуктов – дело ближайшего будущего.

Все самое главное, что отразилось в зеркале нескольких сотен газет, журналов и информагентств.
Раздел пополняется в течение всего рабочего дня. За обновлениями следите с помощью "Рассылки" или "Статистики разделов" на главной странице портала. Чтобы ознакомиться с публикациями, появившимися на сайте «Страхование сегодня» в определенный день, используйте календарь на текущей странице. Здесь же Вы можете сделать выборку статей из определенного издания. Для подборки материалов о страховании за несколько дней или за любой другой период времени воспользуйтесь "Расширенным поиском". Возможна также подборка по теме.
Редакция портала не несет ответственности за неточность, недостоверность или некорректность информации, изложенной в публикациях, и не вносит в них никаких исправлений за исключением явных опечаток.

Читайте также:  Покупка жилья в долевую собственность

Коммерсантъ, приложение, 11 ноября 2009 г.

«Надзор и санкции становятся жестче»

Немногим более полугода Федеральной службой страхового надзора (ФССН) руководит бывший депутат Госдумы и президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) АЛЕКСАНДР КОВАЛЬ. Как рассеялись иллюзии бывшего главного лоббиста страховой отрасли и к чему теперь стоит готовиться страховщикам, Александр Коваль рассказал в интервью BG. BUSINESS GUIDE: За время нахождения на посту главы ФССН какие новые [. ]

&nbsp Найти : главное , по изданию , по теме , за период &nbspПолучать: на e-mail , на свой сайт

&nbsp Рейтинги популярности

ПРАЙМ , 30 мая 2012 г.

Многие банки при оценке потенциальных заемщиков применяют разнообразные скоринговые системы. Наиболее частое применение данные системы находят в розничном потребительском кредитовании, хотя, например, банк «Пойдем!», как это следует из интервью его руководителя[1], отказался от скоринговых систем в пользу живого общения заемщиков с кредитными инспекторами. При этом уровень просрочки по кредитному портфелю «Пойдем!» довольно скромен — 6,1%, что лучше, чем у конкурентов со скоринговыми системами. Возможно, в рознице такая модель развития оказывается дороговатой, но ведь ее реально применить и при оценке рисков банка, возникающих из сотрудничества со страховыми компаниями при залоговом (впрочем, также и при беззалоговом) кредитовании.

На практике же, особенно в крупных банках, происходит наоборот: риски банка применительно к каждому страховщику оценивает скоринговая система, использующая в качестве источника данных бухгалтерскую отчетность. Конечно, в таком случае уменьшается вероятность всякого сговора и мошенничества, но иногда чересчур старательный скоринг может привести к странным результатам. На рис. 1 приведен фрагмент скоринговой таблицы одного известного банка по оценке качества активов страховщиков.

Как следует из рис. 1, стоит страховой компании увеличить уставный капитал, особенно, если сразу на существенную величину и за счет денежного вклада (высоколиквидного актива), то скоринговые оценки уходят далеко за верхнюю границу установленных банком значений, либо не дотягивают до нижних границ. И, поскольку в течение 2011 года и первого квартала текущего года, многие страховщики увеличивали капиталы, согласно требований Закона «Об организации страхового дела в РФ» (вступивших в силу с 01.01.2012) и нормативов платежеспособности страховщиков, установленных Минфином РФ, оценки всех показателей качества активов и ликвидности в подобных скоринговых системах будут свидетельствовать не о платежеспособности компании (как, вероятно, полагают менеджеры страховой компании), а о несоответствии такой компании признакам неплатежеспособности (по версии банка).
Аналогичная ситуация происходит с показателями капитализации страховщика, также «завязанными» на размер уставного капитала (см. рис. 2). Из-за неадекватных сегодняшним реалиям предельных границ показателей капитализации, установленных скоринговой системой, большинство страховщиков, увеличивших уставные капиталы, не подходят по параметрам и здесь.

Можно сказать, что результаты скоринга в части оценки качества активов, ликвидности и капитализации (важнейшие показатели платежеспособности!) не учитывают законодательные нормы страхового дела в России, возводя тем самым искусственные барьеры для развития бизнеса законопослушных страховщиков.
Отдельно считаем необходимым отметить методику оценки скоринговой системой дохода от работающих активов, принятых для покрытия собственного капитала, как и установленные границы данного дохода (третья строка в таблице на рис.2). На деле, доход от инвестиций активов страховщик получает в течение всего года, тогда как значение общей величины активов, принятых для покрытия собственного капитала, учитывается скоринговой системой только на конец отчетного года. Кроме того, системой при расчете процентного дохода, учитываются не только те активы, по которым данный доход был получен, а весь объем активов, принятых для покрытия собственного капитала, в том числе и активы, систематический доход по которым страховщик получать не имеет права в соответствии с Законом «Об организации страхового дела в РФ» и законодательством о лицензировании[2], например, дебиторская задолженность, недвижимость или денежные средства на расчетных счетах.
На наш взгляд, в данном случае показатель доходности активов, принимаемых для размещения собственного капитала, целесообразнее учитывать как отношение дохода по инвестиционным активам (ценные бумаги, депозиты) к среднегодовой величине таких активов.
А для общей оценки инвестиционной деятельности страховщиков в скоринговых системах (см. строку 3 в таблице на рис. 3) было бы целесообразнее использовать коэффициент инвестиционного дохода, рассчитываемый как отношение чистого дохода по инвестициям (за вычетом расходов) к заработанной страховой нетто-премии. Данный коэффициент можно соотнести с показателями различных видов инвестиционных вложений на рынке, характерных для страховщиков (депозиты, ценные бумаги).
Наконец, отдельно взятая нами скоринговая система оценивает достаточность страховых резервов страховщика, не отражая реальной картины по их формированию (см. рис. 3):
использование при расчетах величины «Чистые страховые резервы» (Общая величина страховых резервов за минусом доли перестраховщиков) на отчетную дату (например, на конец 2011 г.) неверно с экономической точки зрения. Дело в том, что другие величины, используемые скорингом при расчете показателей страховых резервов, являются накопительными, например, страховые выплаты-нетто, произведенные за год, или отчисления в страховые резервы, произведенные также за год. Тогда как величина «Чистые страховые резервы» предлагается к расчету только на отчетную дату. Между тем страховые резервы формируются в страховых компаниях также в течение каждого отчетного периода, и их равномерное распределение в течение года по кварталам зависит только от срока действия договоров страхования. Расчет скоринговой системы был бы верен, если бы все договоры страхования начинались 1 января каждого года, а заканчивались 31 декабря; при этом все виды страховых резервов (включая резервы убытков) по всем видам страхования формировались бы строго пропорционально истекшему сроку страхования.

Нам представляется, что в данном случае следует использовать для расчетов величину «Среднегодовые чистые страховые резервы», рассчитываемую, для нашего примера, как среднее арифметическое величин чистых страховых резервов на 01.04.2011, на 01.07.2011, на 01.10.2011 и на 01.01.2012.
Если же в задачи скорингой системы входит более-менее реальная оценка достаточности страховых резервов страховщика, то целесообразнее, на наш взгляд, было бы использование показателя уровня покрытия страховых резервов собственным капиталом (отношение собственного капитала к чистым страховым резервам на отчетную дату) или показателя достаточности капитала страховщиков, рассчитываемого как отношение фактического размера платежеспособности к нормативному размеру платежеспособности (например, по форме №6 «Отчет о платежеспособности»).
Мы надеемся, что скоринговые системы, оценивающие страховщиков столь странным образом, не получат широкого распространения на рынке. Приоритет же будет отдаваться все-таки живому общению (без коррупционной составляющей) и честным аналитическим выводам.

[1] См. журнал «Секрет фирмы» №5 за 2012 год
[2] Страхование — исключительный вид деятельности. Страховщики не имеют право вести никакую другую предпринимательскую деятельность, например, по купле-продаже недвижимости, дебиторской задолженности или выдаче денежных займов, кроме как по страхованию.

«>

Ссылка на основную публикацию
Сколько получают за орден мужества
Дополнительные выплаты за государственные награды военнослужащим: единовременное денежное поощрение Выплаты и льготы за медаль «Суворова» действующим военнослужащим присваиваются тем, кто...
Сбербанк накопительная часть пенсии процент
Накопительная пенсия является неотъемлемой частью пенсии по старости, полагающейся всем гражданам, имеющим официальное трудоустройство. Поскольку на накопительную пенсию не распространяется...
Сбербанк повысил ставки по кредитам
Сбербанк разместил на сайте обновленные условия предоставления потребительских кредитов на любые цели. Максимальный срок кредита снижен с семи до пяти...
Сколько получают доноры семенной жидкости
Сперма считается очень ценным генетическим материалом, без которого просто не может произойти оплодотворение яйцеклетки и наступление беременности. В процессе лечения...
Adblock detector